今日外汇政策重大利好!中国外汇交易中心推出外汇期权交易

2019-08-26 14:36:28 Administrator 6

中国外汇交易中心:交易时间与交易中心外币对市场交易时间一致,即北京时间7:00- 23:30。初期推出欧元对美元(EUR/USD), 美元对日元(USD/JPY), 英镑对美元(GBP/USD), 澳元对美元(AUD/USD)和美元对港币(USD/HKD)五个货币对的普通欧式期权交易。

以下是全文:


银行间外汇市场会员:

为进一步发展银行间外币对市场,满足市场外汇风险管理需求,中国外汇交易中心(以下简称交易中心)将于2019826日在新一代外汇交易平台CFETS FX2017推出外币对期权交易。具体如下:

一、市场参与者

1. 具备银行间外汇市场外币对衍生品会员资格的机构可向交易中心申请开通外币对期权报价和交易权限,其中兼具外币对衍生品会员资格及人民币外汇期权会员资格的机构可自动获得外币对期权报价和交易权限。

2. 其他具备外币买卖及衍生品资格的机构可向交易中心申请成为银行间外币对衍生品会员,并开通外币对期权报价和交易权限。

3. 外币对期权参与机构均可参与双边报价与交易,未来可根据市场情况适时推出外币对期权报价行或做市商制度。

二、交易时间

与交易中心外币对市场交易时间一致,即北京时间7:00- 23:30

三、交易品种

1.初期推出欧元对美元(EUR/USD美元对日元(USD/JPY英镑对美元(GBP/USD澳元对美元(AUD/USD)和美元对港币(USD/HKD)五个货币对的普通欧式期权交易。

2.支持看涨期权价差组合(Call Spread)、看跌期权价差组合(Put Spread)、风险逆转期权组合(Risk Reversal)、跨式期权组合(Straddle)、异价跨式期权组合(Strangle)、蝶式期权组合(Butterfly)和自定义期权组合(Custom Strategy)等期权组合。

四、交易、交易后和清算

1. 初期采用双边询价、双边清算、全额交割方式。

2. 支持通过外汇即时通讯工具iDeal FX协商交易要素并直连交易系统。

3. 外币对期权参与机构可向交易中心申请交易后处理服务平台的外币对期权确认服务,相关安排沿用现有交易确认规则。

五、收费安排

沿用现有外币对衍生品收费标准,即收取交易双方交易金额的十万分之零点五,按当日中间价折人民币计收,按季度收取。


来源:中国外汇交易中心


原文网址:

http://www.chinamoney.com.cn/chinese/rdgz/20190822/1368599.html#cp=rdgz



欧式期权:
外汇期权买卖若以期权行使方式来说,在国际上通常有三种:一是美式期权,二是欧式期权,三是百慕大期权。
欧式期权:即是指买入期权的一方必须在期权到期日当天才能行使的期权。在亚洲区的金融市场,规定行使期权的时间是期权到期日的北京时间下午 14∶00。过了这一时间,再有价值的期权都会自动失效作废。
举例:该客户预期欧元/美元会在两周内从1.1500水平逐步上升到1.1700水平。于是他同样买入一个面值10万欧元、时间两周,行使价在1.1500水平的欧式期权,期权费只是0.65%(即付费650欧元)。但该欧式期权必须等到到期日当天的北京时间下午14∶00才能行使。不能像美式期权那样随意执行。假设该期权到期同样以1.1700执行,客户即可获利 1252.50美元(2000-650×1.1500=1252.50)。


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